>В ответ клиенту добавить?
Добавить в запрос, который перенаправится какой-то ноде, после того, как она будет выбрана в upstream.
Т.е. upstream уже выбран, мы его только теперь знаем(адрес ноды) и тогда мы добавляем его в header и он отправляется в ноду.

Если ставить proxy_set_header рядом с proxy_pass, то заголовок не добавляется, я так понимаю, что переменная ещё пустая, поэтому
заголовок не ставится. Но где уже известна эта переменная? Только в блоке upstream? Но там нельзя устанавливать заголовок.

map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
}

upstream tornado {
hash $arg_key;

server 127.0.0.1:9995;
server 127.0.0.1:9996;
server 127.0.0.1:9997;
server 127.0.0.1:9998;
server 127.0.0.1:9999;

}


server {
listen 8080 default_server;

access_log /var/log/nginx/prototypes-nginx-access.log;
error_log /var/log/nginx/prototypes-nginx-error.log;

location /ws/ {
proxy_pass http://tornado;
proxy_set_header Test-Header1 123;
proxy_set_header Test-Header2 $upstream_addr;
proxy_set_header Test-Header3 $host;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
}

}