В том и проблема, что не работает...

location = /ng {
my_flv;.
gzip on;.
root /var/www/files;.
gzip_http_version 1.1;
gzip_min_length 10;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/x-msdownload;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
gzip_comp_level 9;
gzip_static off;
}

файлы отдаются с Content-type: application/x-msdownload, в хедерах ответа нет ничего про gzip (в хедерах запроса есть его поддержка), и контент, соответственно, отдается несжатым