Сейчас auth_request_module позволяет обрабатывать только 401 и 403 коды ответа авторизующего сервера.
Было бы неплохо разрешить дополнительные коды ответа, чтобы можно было в зависимости от них, используя error_page, передавать обработку запроса на разные location.