Конфиг получился такой.
Теперь при нажатии любой ссылки вида http://mysite.ru/Раздел2/Подраздел2/Статья2/
выдается 404 ошибка (((

Главная страничка грузится нормально, имеющиеся html-ки на сервере тоже грузятся нормально.

server {
listen 8000;
server_name site.ru www.site.ru;

location / {
root /data/sites/site.ru/htdocs;
try_files $uri $uri/ @php;
}

location @php {
fastcgi_pass unix:/tmp/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.html;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /data/sites/site.ru/htdocs/index.html;
include fastcgi_params;
}

location ~ \.html$ {
fastcgi_pass unix:/tmp/php-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /data/sites/site.ru/htdocs$uri;
include fastcgi_params;
}

location = / {
fastcgi_pass unix:/tmp/php-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /data/sites/site.ru/htdocs/index.html;
include fastcgi_params;
}

access_log /data/log/nginx.log main;
}