Воспользовался IEWatch, сервер отвечает

(Status-Line) HTTP/1.1 200 OK
Server nginx
Date Wed, 17 Mar 2010 16:06:53 GMT
Content-Type text/html; charset=utf8
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Set-Cookie test_cookie=WP+Cookie+check; path=/; domain=.domain.ru
Set-Cookie PSID=ejbttstmmamtubn9lv4mc2ilt0; path=/; secure
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control private, max-age=300, pre-check=300
Last-Modified Wed, 01 Jul 2009 10:36:00 GMT

Проблема видимо в том, что сервер отдал:
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding

Каким образом можно узнать, что запрос пришел с IE 8? с IE7/6 - есть MSIE6 MSIE7