Но если запрашивать без прокси, то в access.log запись идёт - без кэша код 200, с кэшем 304-й - всё как положено.
Так что всё работает и без исходного файла, но только не через прокси.
Как nginx может понять, что я пришёл с прокси если прокси анонимный?