Во! -crl_check_all не хватало, теперь всё встало на места. Не хватало CRL от CA0.
При этом, добавлять его в файл ssl_crl нельзя, будет вылезать ошибка подписи CRL.
Итак, всё требуемое для проверки сертификата нужно класть в ssl_client_certificate.
Imho, не мешало бы упомянуть такую фичу в мануале или в faq.
===================
ssl_client_certificate /etc/pki/tls/certs/all-certs-and-crls.pem;
# CA1.cer + CA1.crl + CA0.cer + CA0.crl
ssl_crl /etc/pki/tls/certs/ca1.crl;
# только CRL от CA1
ssl_verify_client on;
ssl_verify_depth 2;
===================

Спасибо, всё работает.