Спасибо!

Сделал так, все работает как надо:

location /some-location {

# where we store sha256 sums
root /var/www/sha256sums;

# we are checking files plus ".sha256" extentions
set $filetocheck $uri.sha256;

set $cdn_server_name our-cdn.domain.com;

if (!-f $document_root$filetocheck) { return 404; break; }

return 302 http://$cdn_server_name$request_uri;

}