Здравствуйте, Максим! Спасибо за внимание к моему посту, а то я уже совсем выбился из сил, весь интернет облазил!
Стоит следующая задача: сделать средствами nginx каскадный прокси. Т.е. берём от клиента запрос вида http://url, вгоняем его через Location в модуль ngx_http_proxy_module и оттуда через proxy_pass отправляем на каскадный внешний прокси http://extrenal_proxy
Но в чём беда: если отдавать запрос с заголовком GET /http://url, то он присылает 404 not found, а если GET http://url, то как ни странно - 200
Запросы делались через php-socket.

Поправьте меня, если в чём-то я не прав, ведь интернет - штука сложная.