Спасибо за совет, только сегодня удалось поиграться с настройками.

Результат таков: "gzip_static on" в контексте "server" не работает (хотя должен, судя по документации http://sysoev.ru/nginx/docs/http/ngx_http_gzip_static_module.html).
Решение: перенёс "gzip_static on" в "location" - работает.

Баг?