Странно, но дейстивтельно заработало. Правда я десять раз переписывал конфиг и в результате заработало.
Но, теперь у меня такой вот location
location ~* ^.+.(js|jpeg|jpg|gif|png|swf)
{
access_log off;
expires max;
}
так вот в логи не пишется ничего, кроме swf. В чём тут может быть подвох?

--
Спасибо Игорю Сысоеву за nginx.