Правильно ли я понимаю, что как только прописан root ... для сайта, нгинх сначала пытается отдать файл сам? Тогда непонятны несколько моментов.

Если прописан location, там root и proxy_pass, то получаем что-то типа try_files $1 @proxy_pass?
Если root прописан в секции server, то сначала пытаемся отдать файл, и при неуспехе перебираем location?

И еще.
http://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_core_module.html
"Пример использования вместе с Drupal/FastCGI:

location / {
try_files $uri $uri/ @drupal;"
А это не опасно? Нельзя в uri пропихнуть что-то типа ../../../../etc/passwd?

Как вообще происходит обработка location "за кадром"? (вне того, что там написано)