Поставил последний ngnix из репа dotdeb, Настроил на сервере семь сайтов, прописал директиву поначалу в http {}:
gzip on;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
gzip_comp_level 5;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers 8 16k;
gzip_types text/plain application/xhtml+xml text/css application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_proxied any;


Потом только обнаружил что ничего не сжимается с помощью гуглоспида.
Переместил эти строчки в server {}, вроде заработало. Это раз.

Для идеальности не хватало только gzip_static модуля, который я потом скомпилировал вместе со стабильной сборкой 1.1.10. После этого простой gzip вообще перестал работать, не говоря о статике. Скомпилировал 1.1.16, то же самое. Не работает до сих пор.

Все конфиги здесь: http://dav.dpkg.info/nginx/