Ага, точно, малость запутался и не справился с задачей "найдите 10 отличий".
Вот рабочий вариант.

root c:\work\sociopathy\ресурсы;

location = / {
try_files /обложка.html =404;
}

location / {
try_files $uri $uri.html =404;
}

Директива alias может в будущем пригодиться.
Спасибо за помощь.