Yaaaahooooo!!!
Стоило включить debug log - как nginx начал отдавать в gzip!
(естественно это не причина, просто видимо после перекомпиливания модуля nginx не переустановился, хотя я говорил ему сделать это :) ), а после debug_log переустановился

Всем большое спасибо! Остался вопрос Content-Length, это отдельную тему открывать? Или это в принципе невозможно?